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什么叫区间套利区间套利靠谱吗

发布日期:2022-03-08 14:03    点击次数:210
区间套利,是一种机械的、借助股价波动来持续套利的交易模式。其背后的原理其实就是一个不预测价格涨跌的交易方法——网格交易法,按照价格在网格的走势形态执行交易。网格交易法的思路来源于信息论之父--香农。上世纪40年代的某一天,香农在黑板上给大家演示了他的投资理论:简单来说,在任何一个价位,用资金的50%买入资产作为起始仓位,当价格上涨一定幅度就卖出一部分仓位套现,当价格下跌一定幅度就买入一部分仓位补仓。保持仓位和现金的比例始终为50% : 50%。香农始终采用了半仓的持仓方式,保持每年复利29%,直到50岁得了老年痴呆症,才没能延续辉煌。也就是利用股价波动频繁去做高抛低吸赚取差价(俗称的做T+0,做波段)。该法对交易的及时准确性要求比较高,毕竟波动来了,没抓住,就浪费了。所以针对此法的量化交易模型——区间套利,应运而生。做短线套利股票对选股择时的要求很高,要求买入后短期内股价必须上冲才有获利机会,但是如果买入后股价调整,即使股票本身没问题也会因为账面浮亏最后止损出局。因此套利其实更适合长线持股。区间套利,这个交易体系,总结2个字就是——稳健,因为它对股票的要求并不高,只要这只股票有活跃性,就可以利用股价波动频繁去做高抛低吸赚取差价,赚多赚少只是时间问题。还有一点就是,做一个组合投资,目的分散分险是一点,第二就是增加做差价的概率频率。你做一只股票,可能今天没有高抛低吸产生,但是你同时做3-5只股票,今天总会有一只股票会有高抛低吸产生,你一天哪怕只做了1个点的差价收益,一个月22个交易日下来可以稳健在10-20个点收益。系统会寻找最近一笔“未进行配对”的高抛价格或者是低吸价格作为基准价格,配对交易保证了每一笔高抛低吸都是赚钱的。那么做区间套利要做到真正的稳健收益,就要预防单边上涨或者是单边下跌这种情况。单边上涨我们就是防T飞:最难搞的单边下跌,通过算法模型也是可以解决的,而且解决方法不止一个:1. 会有一个偏离价格设置,跌破价格下限,你可以选择全部止损或者是停止低吸,根据个人的风险承受能力而定。2. 设置底仓以外最多低吸多少资金,预防急跌。如果给你连续低吸,反而增加你的套牢盘。因此,通过区间套利模型赚取稳定收益,是靠谱的!

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