所以我想发明一种轮盘粉碎机，通过实时观测轮盘和小球的相对位置和速度，对最终结果作出预判。不出意料，这项工作早在半个世纪前已经有人完成了，他就是量化投资的鼻祖——索普（Edward Thorp）。作为一代发明狂魔，童年的索普在自家车库里就研制出了爆破装置，包括土制手榴弹，所以我们应当庆幸他只是个赌徒，而不是恐怖分子。不过对于拉斯维加斯的赌场而言，索普这个名字与恐怖分子并无二致。早在 UCLA 攻读博士期间，索普同学已经开始研究轮盘动力系统。重大突破出现在他前往 MIT 任教之后，索普在麻省认识了大名鼎鼎的信息论之父——香农（Claude Shannon）。 香农的住所霸气侧漏，名曰“熵府”（Entropy House），索普就宅在里面，通过闪屏脉冲重复轮盘实验。据说熵府里遍布着各种诡异的反人类装置，比如有这样一个小木盒，一旦你碰到机关，就会听出愤怒的蜂鸣之音。随即盒盖缓缓打开，一只手会从里面伸出来，找到开关，将其关闭，接着缩回盒中。最后盒子自己关上，一切重归寂静，好像什么也没发生过。著名科幻作家克拉克（Arthur Clarke）说他第一次碰到这个盒子时，毛骨悚然，无法测算出心理阴影的面积。正是在这座熵府之中，索普和香农成功破解了轮盘。1960年，人类历史上第一个可穿戴智能设备诞生了！香农在自己的皮鞋里嵌入了一块香烟盒大小的芯片，通过脚趾的点击来记录轮盘状态；而索普的耳朵里则藏有植入式耳机，用于接收芯片发出的无线电信号。轮盘一共8个槽，38个格子，芯片根据香农的输入，预测出概率最大的槽点，以供索普在该槽的所有格子中下注。故事讲到这里，大家就可以尽情脑补两个科学家，被体壮如牛的赌场保安扔出门去的美景了！同时索普还发明了21点算牌神技，并通过美国数学会（AMS）发表论文：Fortune's Formula: A Winning Strategy for Blackjack ，震惊学界。据说他一夜之间，奇袭了内华达州雷诺市的所有赌场。在被各大赌场列入黑名单，甚至还往雪顶咖啡里下过迷药之后，索普只好将目光投向了更大的赌场——华尔街。1969年，他创立了人类历史上第一支量化对冲基金：Convertible Hedge Associates.【后记】 关于某些朋友提到的“俄罗斯轮盘”，则属于海天盛筵的发明。这发明比 “可穿戴智能设备” 更能体现人类的创造力，远远超越了野生科学家的智商。◎ John Kelly 言及索普的传奇，就不能不说凯利公式（The Kelly Criterion）。索普在自己的畅销书（Beat the Dealer）中也提到，这公式简直就是赌场上的押注神器！众所周知，赌博有两个要命的指标：一个叫胜率，姑且用 
表示。假如平均每10局能有6局获胜，则 
；一个叫赔率，姑且用 
表示。假如胜局平均盈利3元，败局平均损失2元，则 
。那么问题来了：在清楚自己胜率与赔率的前提下，你每次应该动用多少筹码，才能让自己的资产增速最大化呢？1956年，贝尔实验室的科学家——凯利（John Kelly）发表论文：A new Interpretation of Information Rate，正式给出了每次投注的最优比例：
. 如将前述的胜率（）和赔率（）代入公式，可以得到每次投注的黄金比例：33%。课外思考题：如果是绝对公平的赌局，即胜率只有一半，赔率为1:1，你的最优选择应该是什么呢？在五道口男子技术学院，我曾经独立推导出了这个公式。其实只是个简单的最优化问题：求对数（取
），求极限（令
），求极值（令一阶微分为 0），三步搞定；后来再接再厉，又推导出了高维形式的最优解。不过在得知凯利公式的江湖地位时，我还是忍不住激赏地捏了捏自己的小脸蛋。◎ Josh Levine当我们今天用手机或者电脑一键下单，在彩票、股权、期货、外汇……各种赌局中辗转腾挪时，我们很难想象，红马甲和电话机在20年前的历史地位。亲手淘汰这一切的，是在上世纪80年代末的华尔街上，挨家挨户推销自己电脑交易系统的一个呆萌少年，其时不到20岁。他就是后来的市场架构之王，岛屿公司创始人——莱文（Josh Levine）。与我们常见的野生科学家不同，莱文连个正儿八经的学位都没有。他是纯野生的。大学已经满足不了这个少年对于科技革命的渴望，于是从 CMU 肄业之后，莱文开始了一头码农的自我修养。1990年，他写出了一个名叫“守望者”（The Watcher）的交易程序，其中包含被业界誉为“华尔街版芝加哥打字机”的 Monster Key ——这可能是人类交易史上的第一个快捷键。交易员敲击这个“怪物键”，就可以让自己的订单以准确价格插到队列的最前端。怎么解释这个一键功能呢？记得去年A股泡沫大涨的时候，期货市场上出现了一种想法类似的拍拍机，不过比莱文迟了25年。拍拍机由于其简单粗暴，一度在韭菜朋友之中十分风靡，大概长成这样——
相信很多朋友都曾产生过类似发明的念头，我也不例外。尤其进入期权时代（没有期权也可以人工合成），什么赌博工具发明不出来？国内有不少平台都推出了“二元期权”，赌徒们就像玩街机，可以一键赌涨跌，一键赌高低点，一键赌波动形态…… 跟所有灰色产业一样，有背景的闷声大发财，没背景的曝光大背锅。而这个市场上真正的野生科学家，连 API 接口都被封禁了，只能通过 MouseClick 操作，假装还在程序化交易……
有时候想想莱文的发明——那些至今活跃在市场上的交易算法，无论是“炸弹”（Bombs）、“隐形”（Stealths），还是“游击队”（Guerillas）、“狙击手”（Snipers）…… 想想黄金时代的高频交易，那些微秒级的闪电对决！再看看自己如今的程序，正以两千多毫秒的系统延迟，缓慢模拟着鼠标键盘，输入合约代码，点击下单…… 不要嘲笑任何还在坚持的梦想。这是一个没落的发明家，还想扶起来再试试的情怀。
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